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モンテカルロ分析でEAの未来を確率化せよ──Tick Data Suiteで“勝率の信頼区間”を見抜くリスク評価法
バックテストの結果を見て「このEAは勝てる」と判断する──
それは、ひとつのシナリオしか見ていないのと同じです。
相場は確率で動く。
ならばEAの検証も、「確率」で語らなければならない。
そのために存在するのが、モンテカルロ分析（Monte Carlo Simulation）です。
Tick Data Suite（TDS）は、この確率的リスク評価をティック精度で再現できる唯一のツールです。
■ モンテカルロ分析とは？
モンテカルロ分析とは、
EAのトレード履歴をランダムに並べ替え、
「異なる順序で起きた場合の結果」を何千回もシミュレーションする手法です。
たとえば──
過去1000回の取引で利益＋10％のEAでも、
もし「負けトレードが連続した順序」で起きたら、
資金が半減していた可能性があります。
この“偶然の並び替え”を確率的に評価することで、
EAの生存率（Survival Probability）を測れるのです。
■ バックテスト結果を「確率の地図」に変える
Tick Data Suiteのモンテカルロ分析機能では、
バックテストデータを数千回シャッフルし、
以下のようなリスク分布を出力できます：
-
最悪ケース（Worst Case）シナリオ
-
信頼区間（Confidence Interval）
-
期待リターン曲線（Expected Return Path）
-
資金破綻確率（Risk of Ruin）
これにより、
「EAが平均的に勝てる確率」「連敗に耐えられる資金量」が数値化されます。
■ モンテカルロ分析が明らかにする“バックテストの脆さ”
-
順序依存性の発見
→ 勝ち負けの並び順が変わるだけで、成績が激変。
→ “一時的なラッキーEA”を排除できる。 -
最大ドローダウンの再評価
→ TDSでは、通常バックテストより“現実的に深いDD”を再現。 -
リスク許容量の最適化
→ どのロットで破綻確率が1％以下に抑えられるかを定量的に確認可能。
■ TDSで行うモンテカルロ分析の手順
-
Tick Data Suiteでバックテスト実行（精度99.9％）
-
結果をCSV出力 → TDSのMonte Carloタブを開く
-
サンプル数（例：5000回）とシャッフル方法を設定
- Random Order（ランダム順序）
- Random Draw（リサンプリング）
- Random Trade Outcomes（確率的結果変動） -
Run Simulation → 結果をグラフで確認
出力結果には「利益分布」「破綻確率曲線」「信頼区間バンド」が表示されます。
■ 確率で見る“EAの生存戦略”
モンテカルロ分析を行うと、
EAのリスク耐性が次のように明確になります：
| 検証項目 | 分析結果 | 解釈 |
|---|---|---|
| 生存率（Survival Probability） | 96.4％ | 長期運用に耐える安定EA |
| 最大想定DD | 14.2％ | 資金10万円なら−1.42万円まで想定内 |
| 破綻確率（Risk of Ruin） | 1.8％ | 低リスク設計・ロット余裕あり |
| 信頼区間幅（95％） | ±8％ | 利益の変動幅を把握可能 |
これらのデータが揃えば、
あなたのEAは「期待」ではなく「確率」で判断できる存在になります。
■ 確率を知る者だけが“安心して複利運用”できる
複利運用は、EAの生存率が高いほど力を発揮します。
TDSのモンテカルロ分析で破綻確率を把握しておけば、
資金増加に伴うロット拡大の安全圏を精密にコントロールできます。
リスクを数字で支配できる──これがプロの複利運用です。
■ モンテカルロ分析で“感覚トレード”を終わらせる
トレーダーはしばしば感情でEAを信じ、
「今は調子が悪いだけ」と自分を慰めます。
しかしTick Data Suiteは、感情ではなく確率で答えを出します。
モンテカルロシミュレーションによって、
あなたのEAが“統計的に生き残る可能性”を冷静に見せてくれるのです。
EAを信じるのではなく、数字でEAを理解する──
それが生存率を高める唯一の方法です。
詳しくはこちら → Tick Data Suite｜MT4バックテスト精度99.9％を実現
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