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【EA バックテスト】勝率より大切な“耐性値”──ドローダウン構造でEAの本当の実力を見抜く方法
■ 勝つEAが欲しい。では“耐えられるEA”は？
EAバックテストで最初に見る数値、それは勝率。
そして、勝率が高いEAほど「優秀」と思い込んでいませんか？
しかし実際の相場で生き残るEAは、勝率ではなく耐性で評価されます。
マーケットは常に変動し、勝ち続けるEAなど存在しません。
にもかかわらず、「勝てるEA」を探すことに多くの人は時間を使い、
「負けても生き残るEA」を見ようとする人は少ない。
バックテストの真価は、
“耐性”を数値化する検証にあります。
■ ドローダウンは“負け”ではなく“生存データ”
EAバックテスト結果の中で最も見られていない指標、
それが「最大ドローダウン（DD）」です。
多くの人はこの数値を“悪い結果”とみなします。
しかし本当は逆。
DDはEAがどこまで耐えられるかを教えてくれるバロメータです。
例えるなら、PFが「攻撃力」だとすれば、
ドローダウンは「防御力」。
攻撃だけ強くても、1発で壊れるEAに資金は託せない。
リアル運用で最も重要なのは、
“想定外の相場をどれだけシミュレーションできたか”なのです。
■ MT4標準のバックテストでは「壊れる条件」が見えない
標準バックテストではスリッページやスプレッド変動を再現できません。
このため、EAがどんな環境で崩壊するかを把握できないまま、
「好調な期間の見かけ上の勝率」だけを見てしまいます。
その結果、リアル運用で次の瞬間に遭遇します。
「バックテストでは止まらなかったEAが、リアルではいきなり含み損地獄」
実はこの現象、EAが壊れたわけではなく、
検証環境がリスクを再現していなかっただけ。
Tick Data Suiteを使うと、
過去の実ティックデータ上で可変スプレッド・スリッページ・手数料を再現できます。
つまり“壊れるシナリオ”を事前にテストできるのです。
■ “最大ドローダウン”を中心にEAを評価する方法
EAバックテストを、以下の3ステップで見直してみましょう。
1️⃣ PF（プロフィットファクター）よりも、DDの割合を見る
総資産に対してDDが10％以内なら優良、25％超はリスク高。
2️⃣ 期間別DDプロファイルを確認
Tick Data Suiteで長期間バックテストを行い、
各相場局面ごとのDD特性を比較。
→ 相場フェーズによる耐性の強弱を特定できます。
3️⃣ スリッページ耐性のテスト
「Enable Slippage」をONにして、
±10～30ポイントの幅でズラして再テスト。
→ 結果が大崩れしなければ安定構造EA。
これが、EAを“勝てるか”でなく、“壊れにくいか”で選ぶ基準です。
■ 耐性検証をすると“心理の焦り”が消える理由
バックテストをPF頼みで判断していると、
リアル運用中の含み損が異常にストレスになります。
しかし、Tick Data Suiteでスリッページや低流動性を織り込んだバックテストを経ると、
「この下落は許容範囲内」と理性で判断できるようになります。
つまり心理的安定＝検証精度、なのです。
EAを信じるとは、運だけでなく統計上の“想定範囲内”を理解している状態。
その信頼を与えてくれるのが、高精度バックテストだけなのです。
■ 「壊れないEA」を作る思考シフト
✅ 誤差を怖がらない勇気
EAは必ず誤差を生む。その誤差を事前に観測できていれば問題にならない。
✅ 一時的損失は“データ収集期”と考える
TDSバックテストではマイナス期間も再現。
本物のEAはそこから復帰する設計を可視化できる。
✅ ドローダウン≒EAの学習フェーズ
損失領域こそEAが環境変化を吸収する調整期間。
そこを観測できる環境を整備することがトレーダーの役割。
■ 耐性テストが“運用判断の正確性”を変える
Tick Data Suiteを使って耐性検証を行うトレーダーと、
そうでないトレーダーの差は、運用開始後3か月で明確に現れます。
- 一方は「下落の原因を解析」して判断。
- もう一方は「不安感」で手動停止。
耐性テストを経ている人は、
EAの損失を「設計上の動作」として受け止められます。
これは感情ではなく、データとして信じられる領域。
結果的に、運用継続率・損益曲線の安定度・再投資判断スピードが飛躍的に向上します。
■ 再現性とは「利益の方向」ではなく「値動きの耐性曲線」
EA検証における再現性の定義を変えてください。
再現するべきは“バックテストと同じ利益結果”ではなく、
同じ耐性パターン・リカバリー構造です。
Tick Data Suiteマニュアルでは、
可変スプレッド＋スリッページ再現＋ティックデータ再構築を使い、
この“耐性曲線”を抽出するプロセスを具体的に解説しています。
EAの破綻を避ける最短ルートは、勝ち方を増やすことではなく、
壊れ方を検証することです。
「勝つEA」を探すのをやめよう。
「壊れにくいEA」を選び始めたとき、
あなたのトレードに“再現性”が宿る。
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