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【MT4 バックテスト】スプレッドとスリッページが利益を奪う｜リアルで削られるEAの共通点
■「少しのズレ」が、なぜ利益を消すのか？
バックテストでは、
毎月コツコツと利益が積み上がっていた。
しかしリアルでは――
・利益が伸びない
・勝っても微益
・負けは想定より大きい
この違いに、
明確な理由を説明できますか？
多くのトレード経験者が、
無意識にこう考えています。
「スプレッドやスリッページは、
多少あっても誤差だろう」
しかし、
EA運用において“誤差”は存在しません。
■EAは「薄利構造」で動いている
多くのEAは、
・小さな利幅を積み重ねる
・高頻度でエントリーする
・勝率で優位性を出す
という、
薄利前提の構造を持っています。
この構造では、
・スプレッドが1〜2ポイント広がる
・スリッページが数回入る
これだけで、
優位性が消滅します。
人間の裁量なら
感覚で調整できますが、
EAは機械的に不利を受け続けます。
■MT4標準バックテストが“優しすぎる”理由
MT4標準バックテストでは、
・スプレッドは固定
・約定は即時
・スリッページは存在しない
という、
EAにとって理想的すぎる世界で
検証が行われます。
この環境で勝てるEAが、
リアル市場で
同じように勝てるとは限りません。
むしろ逆です。
標準バックテストでギリギリ勝てるEAほど、
リアルで最初に崩れます。
■スプレッド拡大は「いつ」起きるのか
スプレッドは、
常に一定ではありません。
・ロンドン・NY切替
・早朝・深夜
・指標発表前後
・流動性低下時
このとき、
スプレッドは
平常時の数倍に広がります。
もしEAが
こうした時間帯を
避ける設計になっていなければ――
バックテストでの利益は、
簡単に削られます。
■スリッページは「確率」で発生する
スリッページは、
毎回起きるわけではありません。
しかし、
・発生するときは
・必ずEAに不利な方向
で起きます。
しかも、
・エントリー
・決済
・損切り
すべてで発生する可能性がある。
これを
バックテストで考慮しないのは、
片目を閉じて運転する
ようなものです。
■Tick Data Suiteが“不利な現実”を再現する
Tick Data Suite（TDS）では、
・実際のティックデータ
・可変スプレッド
・スリッページのシミュレーション
を用いた
MT4バックテストが可能です。
この環境で検証すると、
・薄利EAは一気に成績が崩れる
・スキャルEAの弱点が露呈する
・本当に耐えられるEAだけが残る
多くの人が
ここで初めて理解します。
「削られていた理由は、
EAではなく“検証不足”だった」
■「スプレッド負け」するEAの特徴
TDS検証で
真っ先に落ちるEAには、
共通点があります。
・利確幅が極端に小さい
・トレード回数が多すぎる
・時間帯フィルターがない
・スリッページ耐性ゼロ
これらは、
MT4標準バックテストでは
見えにくい欠陥です。
■それでも“設定が難しい”と感じる理由
スプレッド・スリッページ設定は、
・どれくらいが現実的か
・固定と可変、どちらが正しいか
・EA側の許容値との関係
など、
判断が難しいポイントが多い。
ここを
感覚で決めると、
検証結果は簡単に歪みます。
■MT4バックテスト実践講座が教える「現実ライン」
【MT4バックテスト実践講座】では、
・どの程度のスプレッドを想定するか
・スリッページ設定の考え方
・EA別の耐性チェック方法
・「削られるEA」を事前に見抜く視点
を、
実運用ベースで解説します。
だから、
「なぜリアルで利益が残らないのか」
が、
構造として理解できるようになります。
■EA運用は「有利な前提」を捨てた瞬間に始まる
バックテストで
条件を甘くすれば、
結果はいくらでも良くなります。
しかしリアル市場は、
常にこちらに不利です。
・スプレッドは広がる
・約定はズレる
・タイミングは選べない
それでも勝てるEAだけが、
生き残ります。
■あなたのバックテストは、現実を再現していますか？
✅ 可変スプレッドを使っているか
✅ スリッページを入れているか
✅ 不利な時間帯を検証しているか
もし一つでも
「NO」なら――
それはまだ、
本当のMT4バックテストではありません。
➡【MT4 バックテスト 精度99.9％】Tick Data Suite使い方ガイド｜EA最適化・ティックデータ導入で実運用精度を再現
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