スリッページの真実──EAが気づかぬ“1pipsの罠”をTick Data Suiteで完全再現しPF崩壊を防ぐ方法

「スリッページ1pipsぐらいなら誤差だろう」
──そう思っていませんか？

しかし、EAにとってその“1pipsの誤差”こそが、
勝敗を反転させる毒になります。

特にスキャルピングや高頻度トレードEAでは、
1pipsのスリップが1,000トレードで1,000pipsの損失を生む。

しかも、バックテストではこのスリッページが存在しない世界。
だからEAは「幻想の勝率」で設計されるのです。

Tick Data Suite（TDS）を使えば、
そのスリッページをリアルに再現し、
EAの“隠れた脆弱性”を数値で見抜くことができます。
 

■ スリッページとは何か？

スリッページ（Slippage）とは、
EAが注文を出した価格と、実際に約定した価格の差。

たとえば──
EAが 1.00000 でBUYを発注し、実際には 1.00012 で約定。
その差が「+1.2pipsのスリッページ」です。

• スリッページが正方向（有利約定）なら問題なし。

• 逆方向（不利約定）が続くと、EAの統計は一気に崩壊します。
   

■ MT4標準バックテストでは「スリッページ＝0」

MT4のバックテストでは、
全ての注文が“理想的な価格”で約定します。
つまり、スリッページは完全に無視されている。

EAのパフォーマンスがバックテストとフォワードで乖離する最大原因の一つが、
この「スリッページの欠如」です。
 

■ スリッページがPFを壊す構造

EAの多くは平均利益5〜10pipsのスキャル型。
その場合、わずか1pipsのスリップでPFが半減することもあります。

実際の検証結果：

スリッページの影響は、
EAの損益を静かに、しかし確実に食い潰していく。
 

■ Tick Data Suiteでスリッページを再現する方法

TDSでは、スリッページを数値・方向・確率まで詳細に設定できます。

設定手順：

 

1. TDS起動 → 「Simulation Settings」タブ

2. 「Slippage」欄で設定（例：±1.0pips）

3. 「Random Slippage」チェックON

4. （任意）「Directional Bias」で有利・不利方向の割合を設定

これにより、
実際のブローカー挙動に近い「確率的スリップ」を再現できます。
 

■ “不利方向バイアス”を再現するリアル検証

現実の市場では、有利なスリップよりも不利なスリップが圧倒的に多い。
その比率は約7：3で不利方向に偏ります。

TDSでは、「Directional Bias = 0.7（不利方向70％）」と設定することで、
この現実的なバイアスを再現可能。

その結果、EAの真のPFが数値として浮かび上がります。
 

■ スリッページの“連続性”がEAを殺す

もう一つ見逃せないのが「連続スリップ（Slippage Cluster）」です。

たとえば、
1回の−1pipsスリップは小さい損失。
しかしそれが5連続で起これば−5pips。

スキャル型EAでは、これだけで1日分の利益が消えます。

Tick Data Suiteはティック精度で取引履歴を記録し、
スリップ発生回数と連続性の統計を出力可能。
EAの「滑り耐性」を可視化できます。
 

■ スリッページを見抜く“3つの分析視点”

1. PF感度（PF Sensitivity）
   　→ スリップ0.5pipsごとにPFがどの程度変化するか。

2. 平均損益変化率（Δpips）
   　→ スリップ1pipsあたり平均損益が何％減少するか。

3. 連続スリップ率（Cluster Ratio）
   　→ 全トレード中、連続スリップが発生した割合。

TDSでこの3指標を計測すれば、
EAの「スリップ耐性指数（Slippage Resilience Index：SRI）」を算出できます。
 

■ “1pipsの罠”を見抜くことがEA開発の第一歩

EAはコードで作られるが、壊れるのは現実です。
その現実を再現できなければ、どんな最適化も無意味になります。

Tick Data Suiteでスリッページを再現することは、
EAを「理想」から「現実対応型」に進化させるプロセス。

バックテストとは未来の練習ではなく、
“現実の再演”であるべきです。

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