バックテストとフォワードが一致しない理由──MT4では再現できない“リアル相場のズレ”をTick Data Suiteで解析する

EA開発者の誰もが一度は経験する、あの失望──
バックテストでは完璧だったEAが、
リアル運用（フォワード）ではまるで別人のように崩れる。

勝率が下がり、ドローダウンが倍増し、
「同じロジックなのになぜ？」と首をかしげる。

その原因は単純な“設定ミス”ではない。
バックテストとフォワードの間には、構造的な“現実の壁”があるのです。

そして、Tick Data Suite（TDS）はその壁を数値として可視化できる唯一のツールです。
 

■ バックテストとフォワードの「非対称性」

MT4のバックテスト環境は理想的に整いすぎています。
・固定スプレッド
・即時約定
・スリッページなし
・データ遅延ゼロ

一方、リアル相場では──
・スプレッドは時間帯で変動
・サーバー遅延は0.1〜0.5秒
・スリッページは常に発生
・ティックの欠落が日常

このギャップが、EAの結果を劇的に変えます。
バックテストで“滑らかな右肩上がり”を描いたEAが、
フォワードではギザギザに沈むのは当然のことなのです。
 

■ “ズレ”が起こる5つの原因

1. スプレッドの固定化
   　→ 現実では可変スプレッドが常態。時間帯ごとに異なる。

2. 約定遅延（レイテンシー）
   　→ サーバー応答までの遅延が、エントリー価格を数pipsずらす。

3. ティック密度の違い
   　→ バックテストでは1秒数ティックだが、リアルでは不規則。

4. ブローカー環境の違い
   　→ データ供給元・リクオート仕様によりシグナルタイミングがズレる。

5. 指標・急変動イベントの影響
   　→ バックテストは過去の“結果”を再現するが、未来の“反応速度”は再現できない。

これらを無視したEA検証は、幻想の世界でのテストに過ぎません。
 

■ Tick Data Suiteで「現実のズレ」を再現する

Tick Data Suiteでは、
これらの現実的ズレ要因を精密に再現できます。
 

機能概要：

• 可変スプレッド再現（時間帯・ニュース時の拡大を再生）

• スリッページ設定（ランダム or 指定方向）

• 実行遅延（Execution Delay）をミリ秒単位で調整

• 実ティックデータ（Dukascopy）で不均一なティック流を再構築

これにより、「バックテスト環境」をリアル運用環境そのものに近づけることができます。
 

■ TDSを使った“フォワード再現テスト”の手順

1. バックテスト結果（理想条件）を取得

2. TDSで以下の条件を追加して再テスト
   　- スプレッド：実データ反映
   　- 遅延：300ms
   　- スリッページ：±1pips

3. 両結果を比較して“現実誤差”を分析

この“差分”こそが、バックテストとフォワードの乖離率（Divergence Rate）です。
 

■ フォワードとの一致率を上げる方法

Tick Data Suiteでズレを再現した上で、
以下のような修正を加えることで、EAの再現性を高められます。

• スプレッド監視ロジックを追加
  　if(MarketInfo(Symbol(), MODE_SPREAD) > 25) return;

• 注文遅延対策としてリトライ機能を実装
  　サーバーエラー時に自動再送信。

• ボラティリティフィルター
  　極端なティック変動時に取引停止。

これらの“現実対応コード”を組み込むことで、
EAは「バックテスト専用機」から「実運用耐性型」へと進化します。
 

■ “バックテスト一致率”より“挙動一致率”を見よ

バックテストとフォワードの一致とは、
数値が揃うことではなく、挙動（トレードロジックの反応性）が一致していることです。

Tick Data Suiteを使えば、
EAがどのティックでシグナルを出したか、どの価格で約定したかを完全に追跡できます。

これにより、
“同じシグナルで同じ結果を再現できているか”を正確に検証可能です。
 

■ バックテストは「理想の過去」 フォワードは「現実の今」

このギャップを埋める唯一の方法が、
Tick Data Suiteによる現実条件の再現テストです。

バックテストとフォワードが一致しないのは、EAが悪いのではなく、
「環境が違う」だけ。

ならば、環境を“合わせればいい”。

Tick Data Suiteは、EAと現実の世界を同期させるための橋です。

バックテストを“信じる”のではなく、再現する。
その先に、リアルと理想の融合点が見えてきます。

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