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Risk of Ruin（破綻確率）を読む──Tick Data SuiteでEAの“生存率と限界点”を数値で見抜く方法
どんなに素晴らしいEAでも──
“0％の破綻リスク”というものは存在しません。
トレードとは確率であり、EAもまた「リスクを前提とした生命体」です。
そのEAがどのくらいの確率で生き延び、どのくらいの条件で破綻するのか──
それを科学的に測る指標が、Risk of Ruin（破綻確率）です。
Tick Data Suite（TDS）は、この破綻確率をティック単位のリアル条件で再現・数値化できる唯一のツールです。
■ Risk of Ruinとは何か？
Risk of Ruinとは、
EAが資金の一定割合（例：50％や100％）を失うまでに至る確率を表します。
たとえば、破綻確率が5％なら、
100回運用したうちの5回は「口座が耐えられない結果」になる可能性がある、ということです。
これは単なる危険率ではなく、EAの“生存率の裏側”を示す指標です。
■ 計算式で見る破綻確率の基本構造
古典的なRisk of Ruinの簡易式は次の通り：
R = ((1 - (W - L)) / (1 + (W - L))) ^ N
-
W：勝率
-
L：平均損益比（Loss / Win）
-
N：連敗許容回数
この式を用いることで、
「どの勝率と損益比なら、資金が耐えられるか」を逆算できます。
ただし、実際のトレード環境はティック単位で複雑に変動します。
そのため、Tick Data Suiteのような実ティック分析が不可欠なのです。
■ TDSで破綻確率をシミュレートする理由
MT4標準のバックテストでは、
スプレッド・スリッページ・遅延が固定または無視されており、
破綻リスクが常に過小評価されます。
一方、Tick Data Suiteでは：
-
可変スプレッド（時間帯ごとの拡大・縮小を再現）
-
スリッページ（ランダム誤差を導入）
-
実行遅延（約定までのタイムラグをシミュレート）
-
モンテカルロ再構成（トレード順序の変化も考慮）
これらを反映した“現実的な破綻確率”を算出できます。
■ EAの破綻確率を下げる3つの戦略
-
ロットサイズを適正化する
→ 複利ではなく「リスク一定方式（Fixed Fractional）」を採用する。
→ リスク1〜2％以内に制限。 -
スプレッド・遅延の影響を事前検証
→ TDSで悪条件（スプレッド2倍・遅延500ms）を再現し、
リスク上昇率を観測。 -
戦略ごとの分散運用
→ 複数ロジックを同時稼働し、連敗リスクを分散。
→ TDSの「マルチEA比較テスト」で統計的に最適構成を抽出。
■ 実例：同一EAでもリスク設定で寿命が変わる
| ロット設定 | 破綻確率 | 生存率 | 最大DD | コメント |
|---|---|---|---|---|
| リスク1％ | 1.2％ | 98.8％ | 8.5％ | ✅ 安定的長期運用 |
| リスク3％ | 8.7％ | 91.3％ | 17.4％ | ⚠️ 許容範囲だが注意 |
| リスク5％ | 22.9％ | 77.1％ | 28.6％ | ❌ 危険水域・複利不可 |
バックテストで同じロジックでも、
ロット設定の違いだけで破綻確率は数倍変化します。
TDSではこのシナリオを自動的にシミュレート可能です。
■ 破綻確率＝EAの“死”ではなく、“寿命の指標”
Risk of Ruinが高いEAを「ダメ」と決めつけるのは誤りです。
それはどのくらいのリスクを取る設計なのかを示す“寿命の物差し”です。
重要なのは、
「どの確率で、どれくらいの期間、生き残れるか」。
TDSの破綻確率分析は、EAのリスク寿命曲線（Risk-Lifetime Curve）を描き出します。
■ Tick Data Suiteが教える“生存設計”の考え方
EAを生き残らせるための核心は、
“利益を増やすこと”ではなく、“破綻を遅らせること”です。
破綻を1年先に延ばせれば、その間に再最適化・改良が可能。
それがEA運用の再生ループを可能にします。
Tick Data Suiteは、EAのリスクと寿命を数値で制御できる唯一の検証環境です。
■ 「勝つEA」ではなく、「死なないEA」を作れ
EAの進化の最終形は、勝率でもPFでもなく──
生存率（Survival Probability）です。
モンテカルロ分析とRisk of Ruinを組み合わせることで、
あなたのEAは“統計的に死なない戦略”へと変わる。
バックテストの目的は、
「どこまで勝てるか」ではなく、「どこまで耐えられるか」。
それを数字で証明できるのがTick Data Suiteです。
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