ナンピンEAがバックテストで破綻しない理由──MT4バックテストが隠す“リスクの錯覚”とTick Data Suiteの真実

ナンピンEA（マーチンゲール型）は、
逆行したときにポジションを追加し、平均取得価格を下げるロジック。
「いずれ価格は戻る」という前提で設計されています。

しかし、この前提は“滑らかな相場”でしか成立しません。
実際の市場では、ティックごとのスプレッド変動やスリッページで、
平均価格が予定より数pipsずつ悪化していくのです。

MT4標準バックテストでは、この“ズレ”が再現されません。
そのため、バックテスト上では破綻せず、
あたかも「永遠に勝ち続けるEA」のように見えるのです。
 

MT4のストラテジーテスターは、
デフォルトで「すべての注文が希望通り約定する」と仮定しています。

でも、実際の相場ではそうはいきません。

ナンピンEAが同時に複数ポジションを持つと、
・サーバー処理の遅延
・スプレッド拡大
・成行約定の滑り
などが重なり、平均約定価格が悪化します。

バックテストではそれらが再現されないため、
実運用で初めて“隠れた爆弾”が炸裂するのです。
 

Tick Data Suite（TDS）は、
1ティックごとの価格変動・スプレッド・スリッページを完全再現します。

そのため、ナンピンEAのリスク構造を現実的な条件下で検証できます。

たとえばTDSでのテストでは、以下のような差が生まれます：

結果を見てショックを受ける人も多いですが、
それこそが本当の“検証”なのです。
 

TDSを使えば、
ナンピンEAの「リスクライン（どのくらい逆行すれば破綻するか）」を定量化できます。

・スプレッド2倍で破綻
・スリッページ±1pipsでリスクリミット超過
・同時保有ポジション数が7を超えると危険

こうした“限界値”を数値で把握できるため、
ナンピンの危険性を“感覚”ではなくデータで管理できるようになります。
 

ナンピンEAはポジション数が増えるほど、
スプレッド拡大時の損失が指数的に膨らみます。

TDSでは時間帯ごとにスプレッドを自動変動させられるため、
「アジア時間」「欧州時間」「NY時間」などの差を検証できます。

結果、どの時間帯で破綻リスクが高いかを事前に把握でき、
安全な運用時間帯を選定できるのです。
 

ナンピンEAは、勝率100％に見える設計の裏で、
「一度の全損」という“死のリスク”を抱えています。

Tick Data Suiteで現実的なティック環境を再現すれば、
そのリスクを事前に見つけ、回避できます。

──EAは“幻想”の中では勝てる。
でも、“現実”の中で生き残るのは、精度99.9％で検証されたEAだけです。
 

ナンピンEAが破綻しないように見えるのは、
単に“リスクを再現できていない”だけ。

Tick Data Suiteは、その「見えない危険」を可視化し、
あなたの戦略を真に安全な設計へと変えるツールです。

バックテストを“希望的観測”から“現実的戦略”へ。
Tick Data Suiteで、ナンピンEAの真実を見抜きましょう。

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