EAのバックテスト結果を信用するな──MT4の“幻想的な勝率”とリアルトレードの乖離を埋める唯一の方法

MT4の標準バックテストは、実際のティックデータを使っていません。
1分足（M1）データをもとに、始値・高値・安値・終値を使って“疑似的に”ティックを生成します。
これは、1分間の値動きを機械的に再構成しているだけで、
実際のティックの順序・スプレッド・変動スピードなどは反映されません。

その結果──
・スキャルピングEAは「存在しない価格」でエントリーしていたり
・ブレイク系EAが「本来約定しない位置」で利確していたり
・トレンドフォロー型EAが「ノイズを無視して理想化された」結果になったり

バックテスト上の勝率が高く見えても、リアル相場では通用しないのです。
 

EAを作り始めると、どうしても「バックテストで勝てるかどうか」に意識が向きます。
しかし、擬似ティック環境では「勝てるように見えるEA」をいくらでも作れてしまいます。

これを“オーバーフィッティング（過剰最適化）”と言い、
バックテスト上では完璧でも、未来の相場ではまったく通用しません。

まるで「過去にピッタリ合う鍵」を削り出しているようなもの。
ドア（未来の相場）が変わった瞬間、開かなくなるのです。
 

では、どうすれば“信頼できるEA検証”ができるのでしょうか？
その答えが Tick Data Suite（TDS） です。

TDSは、Dukascopyなど実際のブローカーから取得したリアルティックデータをMT4に統合。
1分足ではなく、1ティックごとの価格変動をそのまま再現します。

さらにスプレッドやスリッページも動的に変化するため、
バックテスト結果がリアル運用とほぼ同一の挙動を示すようになります。

これにより、
「バックテストでは勝てたけどリアルでは負けた」──という矛盾を根本から解消できます。
 

同じEAを標準のMT4バックテストとTDSで比較すると、
結果は驚くほど異なります。

見た目の利益は減っていますが、TDSの結果こそが“真実”。
あなたのEAが実際の相場でどう機能するかを示しています。
 

リアルに近いデータで検証すると、
ロジックの弱点・優位性がより明確に見えてきます。

・実スプレッド環境で耐久性のあるロジック
・約定遅延に強いトレードタイミング
・短期ノイズに左右されないフィルター設定

これらを見極められるのが、TDS最大のメリットです。
EAの本当の“生存確率”を把握できるようになります。
 

本来、バックテストの目的は「勝つこと」ではなく、
“再現性を検証すること”です。

TDSによってリアル環境を正確に再現すれば、
バックテスト結果とフォワードテスト結果の乖離が最小化されます。

それはすなわち──
あなたのEAが“現実の市場で通用するか”を確かめる唯一の方法なのです。
 

EAの真価は、勝率でも損益曲線の美しさでもなく、
再現性と安定性にあります。

Tick Data Suiteを導入すれば、
“幻想のバックテスト結果”から“信頼できる検証結果”へ。

あなたのEAは、初めて“現実の市場”での足場を手に入れます。

詳しくはこちら → Tick Data Suite｜MT4バックテスト精度99.9％を実現